Сравнение NINE с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NINE и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NINE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINE Nine Energy Service, Inc. | 2,245.96% | -69.13% | -58.21% | -81.56% | 1,353.00% | -63.24% | -65.22% | -65.31% | -13.64% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.84% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NINE показывает доходность 2,245.96%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.84%.
NINE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1,283.25%
- С начала года
- 2,245.96%
- 6 месяцев
- 1,180.39%
- 1 год
- 599.14%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 29.23%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NINE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
NINE
QYLD
Сравнение NINE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NINE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.99 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.54 | 1.60 | +15.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.24 | 1.31 | +1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 1.53 | +5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.09 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NINE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между NINE и QYLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NINE и QYLD
NINE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NINE Nine Energy Service, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.83% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок NINE и QYLD
Максимальная просадка NINE за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NINE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -24.75% | -74.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.93% | -7.31% | -65.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -24.61% | -73.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -1.61% | -77.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.28% | -3.89% | -76.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.58% | 1.65% | +49.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NINE и QYLD
Nine Energy Service, Inc. (NINE) имеет более высокую волатильность в 263.88% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что NINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NINE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 263.88% | 4.81% | +259.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 274.33% | 7.50% | +266.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,319.84% | 16.42% | +1,303.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 594.58% | 14.84% | +579.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 470.30% | 15.51% | +454.79% |