Сравнение NINE с SRE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NINE с SRE

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NINE или SRE.

Корреляция

Корреляция между NINE и SRE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NINE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NINE

SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NINE:

-0.47

SRE:

1.31

Коэф-т Сортино

NINE:

-0.29

SRE:

1.92

Коэф-т Омега

NINE:

0.97

SRE:

1.24

Коэф-т Кальмара

NINE:

-0.45

SRE:

1.36

Коэф-т Мартина

NINE:

-0.91

SRE:

5.26

Индекс Язвы

NINE:

48.85%

SRE:

5.17%

Дневная вол-ть

NINE:

94.03%

SRE:

20.72%

Макс. просадка

NINE:

-99.03%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

NINE:

-96.93%

SRE:

-7.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NINE:

$50.84M

SRE:

$55.17B

EPS

NINE:

-$1.20

SRE:

$4.54

Общая выручка (12 мес.)

NINE:

$412.68M

SRE:

$9.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NINE:

$43.22M

SRE:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

NINE:

$43.93M

SRE:

$3.81B

Доходность по периодам

С начала года, NINE показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -0.71%.

NINE

С начала года

7.14%

1 месяц

-18.92%

6 месяцев

-4.76%

1 год

-44.19%

5 лет

-26.09%

10 лет

N/A

SRE

С начала года

-0.71%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

8.54%

1 год

26.00%

5 лет

5.32%

10 лет

8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NINE и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NINE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NINE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nine Energy Service, Inc. (NINE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINE

SRE

Показатель коэффициента Шарпа NINE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NINE

SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и SRE

NINE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NINE Nine Energy Service, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SRE Sempra Energy	2.85%	2.83%	3.18%	2.96%	3.33%	3.28%	2.56%	3.31%	3.08%	3.04%	2.98%	2.37%

Просадки

Сравнение просадок NINE и SRE

Максимальная просадка NINE за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NINE

SRE

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и SRE

Nine Energy Service, Inc. (NINE) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что NINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NINE

SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nine Energy Service, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NINE с SRE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NINE и SRE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NINE и SRE

NINE

SRE

Сравнение NINE c SRE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINE и SRE

Просадки

Сравнение просадок NINE и SRE

Волатильность

Сравнение волатильности NINE и SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NINE и SRE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество