PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. XES is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, XES returned 97.14% vs 4.71% for JPLD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XES charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности XES и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и JPLD

2026 (YTD)202520242023
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%-10.10%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between XES and JPLD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XES и JPLD

Секторы
XES
JPLD

Энергетика

97.5%
0.1%

Промышленность

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

XES
97.5%
JPLD
0.1%

Промышленность

XES
2.5%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

XES

-

JPLD
1.4%

Коммуникационные услуги

XES

-

JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

XES

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

XES

-

JPLD
0.1%

Финансовые услуги

XES

-

JPLD
13.7%

Здравоохранение

XES

-

JPLD
5.6%

Недвижимость

XES

-

JPLD
7.8%

Технологии

XES

-

JPLD
7.4%

Коммунальные услуги

XES

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

XES vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.22

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
5.29

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

4.71

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

21.78

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

3.25

-3.32

Просадки

Сравнение просадок XES и JPLD

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-1.17%

-94.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-1.00%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-0.12%

-70.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-0.15%

-54.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

0.22%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и JPLD

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

0.37%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

0.97%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

1.47%

+29.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

1.83%

+37.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

1.83%

+43.21%

Сравнение комиссий XES и JPLD

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и JPLD

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and JPLD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, XES leads with 97.14% vs 4.71% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 97.14% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.12% for XES.

XES is categorized as Energy Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.24% for JPLD.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор