Сравнение XES с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
XES и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 42.33% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 2.21% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 9.49%.
XES
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -2.35%
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и ION
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
XES vs. ION — Ранг доходности на риск
XES
ION
Сравнение XES c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.21 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.47 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 5.26 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 20.19 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.21 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XES и ION составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и ION
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ION в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.19% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и ION
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -52.08% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -23.30% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.51% | -13.04% | -59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -24.61% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 6.07% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и ION
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.76%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 15.13% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 30.44% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 39.07% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 30.74% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.20% | 30.74% | +14.46% |