PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с ION

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XES returned 17.82%/yr vs 15.06%/yr for ION. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности XES и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 3.17%.

XES

1 день
-1.07%
1 месяц
-12.19%
С начала года
39.22%
6 месяцев
40.00%
1 год
79.49%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.58%
10 лет*
-3.65%

ION

1 день
-4.93%
1 месяц
-11.41%
С начала года
3.17%
6 месяцев
1.52%
1 год
96.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и ION

2026 (YTD)2025202420232022
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.22%5.89%-5.44%6.68%1.48%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		3.17%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%

Correlation

The correlation between XES and ION is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.37

The correlation between XES and ION shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XES и ION

Секторы
XES
ION

Энергетика

97.1%
2.5%

Промышленность

2.9%
1.7%

Сырьевые материалы

-

14.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XES
97.1%
ION
2.5%

Промышленность

XES
2.9%
ION
1.7%

Сырьевые материалы

XES

-

ION
14.1%

Коммуникационные услуги

XES

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

ION

-

Финансовые услуги

XES

-

ION
13.3%

Здравоохранение

XES

-

ION
1.9%

Недвижимость

XES

-

ION
2.3%

Технологии

XES

-

ION

-

Коммунальные услуги

XES

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA

Доходность на риск

XES vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.80

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

4.16

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

12.42

+6.34

XES vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и ION

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-52.08%

-43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-23.30%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-46.47%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.11%

-22.18%

-50.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.40%

-23.59%

-30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

7.79%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и ION

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 10.30%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

13.98%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

32.19%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

39.68%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

31.59%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.96%

31.59%

+13.37%

Сравнение комиссий XES и ION

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и ION

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ION в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.15%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and ION have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (13.98%) compared to XES (10.30%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, XES leads with 17.82% vs 15.06% for ION. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XES has performed better with a 17.82% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.15% for XES.

XES is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.58% for ION.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор