Сравнение XES с CERY
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, XES returned 76.01% vs 34.46% for CERY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности XES и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 25.78%.
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
CERY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам XES и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -1.92% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.78% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between XES and CERY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. CERY — Ранг доходности на риск
XES
CERY
Сравнение XES c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.42 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 8.55 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и CERY
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -14.33% | -81.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -14.33% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.62% | -6.75% | -66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -2.62% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.04% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и CERY
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.13% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 13.75% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 15.98% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 14.87% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 14.87% | +29.98% |
Сравнение комиссий XES и CERY
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и CERY
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CERY в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and CERY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.59%) compared to CERY (5.13%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, XES leads with 76.01% vs 34.46% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XES has performed better with a 76.01% return vs 34.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for XES.
CERY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.17% for XES.
XES is categorized as Energy Equities, while CERY is Commodities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.28% for CERY.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор