PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XENE с NBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XENE с NBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XENE in Biotechnology, NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, XENE returned 21.97%/yr vs 12.41%/yr for NBIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XENE и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XENE показывает доходность 18.23%, а NBIX немного ниже – 17.99%. За последние 10 лет акции XENE превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 21.97% против 12.41% соответственно.

XENE

1 день
-0.88%
1 месяц
-8.18%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.79%
1 год
73.97%
3 года*
10.29%
5 лет*
23.36%
10 лет*
21.97%

NBIX

1 день
1.36%
1 месяц
23.91%
С начала года
17.99%
6 месяцев
8.51%
1 год
34.40%
3 года*
21.26%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XENE и NBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		18.23%14.34%-14.89%16.81%26.22%103.12%17.32%107.77%123.36%-63.31%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		17.99%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%

Correlation

The correlation between XENE and NBIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.30

The correlation between XENE and NBIX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XENE:

$4.63B

NBIX:

$17.30B

EPS

XENE:

-$4.72

NBIX:

$6.53

Коэффициент P/B

XENE:

3.34

NBIX:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

XENE:

$0.00

NBIX:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

XENE:

-$78.30M

NBIX:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

XENE:

-$399.62M

NBIX:

$881.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с XENE:
XENE с ANDEXENE с LLYXENE с ERICXENE с SES.TOXENE с BIIBXENE с BZQIYXENE с ARE.TO
Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY

Доходность на риск

XENE vs. NBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XENE c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XENENBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.11

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.63

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.65

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

3.64

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XENE vs. NBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XENE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XENE и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XENENBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XENE и NBIX

Максимальная просадка XENE за все время составила -90.43%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XENE и NBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XENENBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.43%

-97.21%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-20.90%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-42.89%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-42.89%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-46.39%

-31.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

0.00%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-43.85%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

9.48%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XENE и NBIX

Текущая волатильность для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) составляет 7.77%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что XENE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XENENBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

12.60%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

23.58%

+22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.61%

31.10%

+28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

32.73%

+34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.41%

39.19%

+27.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XENE и NBIX

Ни XENE, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XENE и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenon Pharmaceuticals Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
814.50M
(XENE) Общая выручка
(NBIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XENE and NBIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIX has higher volatility (12.60%) compared to XENE (7.77%). In terms of maximum drawdown, XENE dropped -90.43% vs NBIX's -97.21%.

XENE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XENE и NBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор