PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XENE с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XENE с LLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XENE in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, XENE returned 21.77%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XENE и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XENE показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции XENE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 21.77% против 32.66% соответственно.

XENE

1 день
2.22%
1 месяц
-6.86%
С начала года
19.28%
6 месяцев
20.70%
1 год
74.02%
3 года*
11.12%
5 лет*
23.58%
10 лет*
21.77%

LLY

1 день
1.37%
1 месяц
11.64%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.73%
1 год
44.70%
3 года*
35.56%
5 лет*
41.13%
10 лет*
32.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XENE и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		19.28%14.34%-14.89%16.81%26.22%103.12%17.32%107.77%123.36%-63.31%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between XENE and LLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XENE:

$4.67B

LLY:

$966.48B

EPS

XENE:

-$4.72

LLY:

$28.14

Коэффициент P/B

XENE:

3.37

LLY:

30.98

Общая выручка (12 мес.)

XENE:

$0.00

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

XENE:

-$78.30M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

XENE:

-$399.62M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с XENE:
XENE с ANDEXENE с ERICXENE с SES.TOXENE с BZQIYXENE с BIIBXENE с NBIXXENE с CVSA
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

XENE vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XENE c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XENELLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.75

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.90

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

4.73

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XENE vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XENE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XENE и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XENELLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.26

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.09

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XENE и LLY

Максимальная просадка XENE за все время составила -90.43%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XENE и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XENELLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.43%

-68.24%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-23.64%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-34.48%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-34.48%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-34.48%

-43.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-4.26%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-19.22%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

9.49%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XENE и LLY

Текущая волатильность для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) составляет 7.81%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что XENE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XENELLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.16%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.24%

26.81%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.63%

37.88%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

32.79%

+34.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.43%

30.14%

+36.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XENE и LLY

XENE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.60%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XENE и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenon Pharmaceuticals Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
19.80B
(XENE) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XENE and LLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.16%) compared to XENE (7.81%). In terms of maximum drawdown, XENE dropped -90.43% vs LLY's -68.24%.

XENE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XENE и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор