Сравнение XENE с BIIB
XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) and BIIB (Biogen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XENE in Biotechnology, BIIB in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, XENE returned 21.77%/yr vs -3.85%/yr for BIIB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XENE и BIIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XENE показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у BIIB с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции XENE превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 21.77% против -3.85% соответственно.
XENE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 74.02%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 21.77%
BIIB
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -13.25%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -3.85%
Сравнение доходности по годам XENE и BIIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. | 19.28% | 14.34% | -14.89% | 16.81% | 26.22% | 103.12% | 17.32% | 107.77% | 123.36% | -63.31% |
BIIB Biogen Inc. | 11.35% | 15.09% | -40.91% | -6.55% | 15.42% | -2.02% | -17.48% | -1.39% | -5.54% | 12.34% |
Correlation
The correlation between XENE and BIIB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between XENE and BIIB shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XENE:
-$4.72
BIIB:
$12.48
XENE:
$0.00
BIIB:
$9.86B
XENE:
-$78.30M
BIIB:
$5.06B
XENE:
-$399.62M
BIIB:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XENE vs. BIIB — Ранг доходности на риск
XENE
BIIB
Сравнение XENE c BIIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XENE | BIIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.41 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 8.35 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XENE | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.19 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XENE и BIIB
Максимальная просадка XENE за все время составила -90.43%, примерно равная максимальной просадке BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XENE и BIIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XENE | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.43% | -89.98% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -14.34% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -63.82% | +20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -72.66% | +29.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -72.66% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -58.83% | +44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -36.60% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 5.84% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XENE и BIIB
Текущая волатильность для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) составляет 7.81%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что XENE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XENE | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 9.88% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 24.17% | +22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.63% | 33.22% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.60% | 38.45% | +29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.43% | 41.48% | +24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XENE и BIIB
Ни XENE, ни BIIB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XENE и BIIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenon Pharmaceuticals Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XENE and BIIB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIB has higher volatility (9.88%) compared to XENE (7.81%). In terms of maximum drawdown, XENE dropped -90.43% vs BIIB's -89.98%.
BIIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XENE и BIIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор