PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XENE с ARE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XENE с ARE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. XENE operates in Biotechnology (Healthcare), while ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, XENE returned 21.77%/yr vs 37.59%/yr for ARE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XENE и ARE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XENE торгуется в USD, в то время как ARE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XENE показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у ARE.TO с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции XENE уступали акциям ARE.TO по среднегодовой доходности: 21.77% против 37.59% соответственно.

XENE

1 день
2.22%
1 месяц
-6.86%
С начала года
19.28%
6 месяцев
20.70%
1 год
74.02%
3 года*
11.12%
5 лет*
23.58%
10 лет*
21.77%

ARE.TO

1 день
-1.46%
1 месяц
-19.79%
С начала года
41.41%
6 месяцев
62.70%
1 год
135.94%
3 года*
89.88%
5 лет*
59.23%
10 лет*
37.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XENE и ARE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		19.28%14.34%-14.89%16.81%26.22%103.12%17.32%107.77%123.36%-63.31%
ARE.TO
Aecon Group Inc.		41.41%24.63%162.56%139.58%-16.59%38.62%35.88%35.18%-16.09%43.89%

Correlation

The correlation between XENE and ARE.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XENE:

$4.67B

ARE.TO:

CA$3.00B

EPS

XENE:

-$4.72

ARE.TO:

CA$0.53

Коэффициент P/B

XENE:

3.37

ARE.TO:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

XENE:

$0.00

ARE.TO:

CA$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

XENE:

-$78.30M

ARE.TO:

CA$398.23M

EBITDA (12 мес.)

XENE:

-$399.62M

ARE.TO:

CA$185.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Aecon Group Inc.

Часто сравнивают с XENE:
XENE с ANDEXENE с ERICXENE с LLYXENE с SES.TOXENE с BZQIYXENE с BIIBXENE с NBIX
Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ACO-X.TOARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TO

Доходность на риск

XENE vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XENE c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XENEARE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.50

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.17

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.96

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

18.45

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XENE vs. ARE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XENE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ARE.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XENE и ARE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XENEARE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.50

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.37

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XENE и ARE.TO

Максимальная просадка XENE за все время составила -90.43%, что больше максимальной просадки ARE.TO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XENE и ARE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XENEARE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.43%

-54.02%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-23.07%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-43.44%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-44.57%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-46.28%

-31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-23.07%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-16.28%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

7.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XENE и ARE.TO

Текущая волатильность для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) составляет 7.81%, в то время как у Aecon Group Inc. (ARE.TO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что XENE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XENEARE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

10.78%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.24%

26.92%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.63%

39.26%

+20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

43.67%

+23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.43%

39.36%

+27.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XENE и ARE.TO

XENE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.71%2.43%21.86%43.61%59.93%30.69%29.83%26.14%2.84%2.51%3.02%2.60%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XENE и ARE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenon Pharmaceuticals Inc. и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.26B
(XENE) Общая выручка
(ARE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XENE значения в USD, ARE.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

XENE and ARE.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XENE и ARE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор