Сравнение XENE с ERIC
XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) and ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) are both stocks. XENE operates in Biotechnology (Healthcare), while ERIC operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, XENE returned 24.32%/yr vs 6.88%/yr for ERIC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XENE и ERIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XENE показывает доходность 24.01%, что значительно выше, чем у ERIC с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции XENE превзошли акции ERIC по среднегодовой доходности: 24.32% против 6.88% соответственно.
XENE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 24.01%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 72.77%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 24.32%
ERIC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -17.33%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам XENE и ERIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. | 24.01% | 14.34% | -14.89% | 16.81% | 26.22% | 103.12% | 17.32% | 107.77% | 123.36% | -63.31% |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 17.30% | 24.14% | 33.36% | 13.40% | -44.43% | -7.26% | 38.51% | 0.17% | 35.45% | 16.57% |
Correlation
The correlation between XENE and ERIC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between XENE and ERIC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XENE:
$4.85B
ERIC:
$37.31B
XENE:
-$4.72
ERIC:
SEK 7.42
XENE:
3.50
ERIC:
3.57
XENE:
$0.00
ERIC:
SEK 229.49B
XENE:
-$78.30M
ERIC:
SEK 110.27B
XENE:
-$399.62M
ERIC:
SEK 46.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XENE vs. ERIC — Ранг доходности на риск
XENE
ERIC
Сравнение XENE c ERIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XENE | ERIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.01 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.47 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XENE и ERIC
Максимальная просадка XENE за все время составила -90.43%, что меньше максимальной просадки ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XENE и ERIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XENE | ERIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.43% | -98.59% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -18.78% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -22.61% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -63.96% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -66.59% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -84.11% | +72.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.40% | -67.78% | +28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 6.90% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XENE и ERIC
Текущая волатильность для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) составляет 8.38%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что XENE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XENE | ERIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 14.38% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 25.60% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.77% | 36.77% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.59% | 34.73% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.40% | 35.20% | +31.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XENE и ERIC
XENE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2.80% | 3.04% | 3.22% | 4.07% | 4.22% | 2.15% | 1.36% | 1.24% | 1.42% | 1.67% | 5.14% | 5.30% |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XENE и ERIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenon Pharmaceuticals Inc. и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XENE and ERIC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIC has higher volatility (14.38%) compared to XENE (8.38%). In terms of maximum drawdown, XENE dropped -90.43% vs ERIC's -98.59%.
XENE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XENE и ERIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор