PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XENE с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XENE с ANDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. XENE operates in Biotechnology (Healthcare), while ANDE operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, XENE returned 21.77%/yr vs 9.50%/yr for ANDE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XENE и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XENE показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 38.03%. За последние 10 лет акции XENE превзошли акции ANDE по среднегодовой доходности: 21.77% против 9.50% соответственно.

XENE

1 день
2.22%
1 месяц
-6.86%
С начала года
19.28%
6 месяцев
20.70%
1 год
74.02%
3 года*
11.12%
5 лет*
23.58%
10 лет*
21.77%

ANDE

1 день
0.16%
1 месяц
-8.20%
С начала года
38.03%
6 месяцев
41.11%
1 год
109.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XENE и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		19.28%14.34%-14.89%16.81%26.22%103.12%17.32%107.77%123.36%-63.31%
ANDE
The Andersons, Inc.		38.03%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%

Correlation

The correlation between XENE and ANDE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.13

The correlation between XENE and ANDE shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

XENE:

-$4.72

ANDE:

$5.02

Общая выручка (12 мес.)

XENE:

$0.00

ANDE:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

XENE:

-$78.30M

ANDE:

$754.24M

EBITDA (12 мес.)

XENE:

-$399.62M

ANDE:

$272.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с XENE:
XENE с ERICXENE с SES.TOXENE с BZQIYXENE с LLYXENE с NBIXXENE с BIIBXENE с CVSA
Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD

Доходность на риск

XENE vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XENE c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XENEANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.29

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.63

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

7.85

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

24.89

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XENE vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XENE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ANDE равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XENE и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XENEANDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.29

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XENE и ANDE

Максимальная просадка XENE за все время составила -90.43%, что больше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XENE и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XENEANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.43%

-81.75%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-14.09%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-46.94%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-48.82%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-72.72%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-8.20%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-32.33%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

4.45%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XENE и ANDE

Текущая волатильность для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) составляет 7.81%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что XENE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XENEANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

16.55%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.24%

25.25%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.63%

33.68%

+25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

38.88%

+28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.43%

41.52%

+24.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XENE и ANDE

XENE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.08%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XENE и ANDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenon Pharmaceuticals Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.63B
(XENE) Общая выручка
(ANDE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XENE and ANDE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (16.55%) compared to XENE (7.81%). In terms of maximum drawdown, XENE dropped -90.43% vs ANDE's -81.75%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XENE и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор