Сравнение XEML с NORW
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XEML charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for NORW.
Доходность
Сравнение доходности XEML и NORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 23.35%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NORW
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам XEML и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 23.35% | 0.71% |
Correlation
The correlation between XEML and NORW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. NORW — Ранг доходности на риск
XEML
NORW
Сравнение XEML c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и NORW
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и NORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -35.62% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.80% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -10.13% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и NORW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.81% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.89% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.81% | -0.98% |
Сравнение комиссий XEML и NORW
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и NORW
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NORW в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.79% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and NORW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.
NORW has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.10% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.50% for NORW.
Подберите оптимальное распределение для XEML и NORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор