Сравнение XEML с EUDV
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XEML charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.
Доходность
Сравнение доходности XEML и EUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 1.64%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUDV
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам XEML и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.64% | 0.32% |
Correlation
The correlation between XEML and EUDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. EUDV — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUDV
Сравнение XEML c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и EUDV
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и EUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -37.51% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.27% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -8.58% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и EUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 14.12% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.18% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.17% | +2.38% |
Сравнение комиссий XEML и EUDV
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и EUDV
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EUDV в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 2.12% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and EUDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.
EUDV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.55% for EUDV.
Подберите оптимальное распределение для XEML и EUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор