Сравнение XEML с ENOR
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XEML charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.
Доходность
Сравнение доходности XEML и ENOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 19.23%.
XEML
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENOR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- 16.59%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам XEML и ENOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.11% | -0.42% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 19.23% | 1.18% |
Correlation
The correlation between XEML and ENOR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. ENOR — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENOR
Сравнение XEML c ENOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | ENOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и ENOR
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и ENOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -55.35% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -9.94% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -16.52% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и ENOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 17.97% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.16% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 23.71% | -4.63% |
Сравнение комиссий XEML и ENOR
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и ENOR
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ENOR в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 5.60% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and ENOR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.
ENOR has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.53% for ENOR.
Подберите оптимальное распределение для XEML и ENOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор