Сравнение XEML с EFNL
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.
Доходность
Сравнение доходности XEML и EFNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 11.95%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFNL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам XEML и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 11.95% | 1.28% |
Correlation
The correlation between XEML and EFNL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. EFNL — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFNL
Сравнение XEML c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и EFNL
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и EFNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -38.70% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -8.01% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -10.91% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и EFNL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.73% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.88% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.93% | -0.38% |
Сравнение комиссий XEML и EFNL
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и EFNL
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EFNL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 1.02% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and EFNL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.
XEML has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.02% for EFNL.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.53% for EFNL.
Подберите оптимальное распределение для XEML и EFNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор