Сравнение XEML с USCA
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности XEML и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у USCA с доходностью 4.75%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 4.75% | -0.93% |
Correlation
The correlation between XEML and USCA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. USCA — Ранг доходности на риск
XEML
USCA
Сравнение XEML c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.42 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и USCA
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -19.14% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.94% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -2.16% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и USCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 12.37% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 14.82% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 14.82% | +5.01% |
Сравнение комиссий XEML и USCA
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и USCA
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности USCA в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.11% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and USCA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
USCA has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.10% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.07% for USCA.
Подберите оптимальное распределение для XEML и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор