Сравнение XEML с UPGR
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEML и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 14.29%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPGR
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEML и UPGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 14.29% | -3.64% |
Correlation
The correlation between XEML and UPGR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. UPGR — Ранг доходности на риск
XEML
UPGR
Сравнение XEML c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.13 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и UPGR
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -46.60% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -8.76% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -20.49% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и UPGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 31.15% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 30.78% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 30.78% | -10.95% |
Сравнение комиссий XEML и UPGR
И XEML, и UPGR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и UPGR
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности UPGR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.29% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and UPGR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML and UPGR have the same expense ratio: 0.35% per year.
UPGR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.10% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while UPGR is Energy Equities. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для XEML и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор