Сравнение XEML с HEZU
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XEML charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.
Доходность
Сравнение доходности XEML и HEZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 13.40%.
XEML
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEZU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам XEML и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.05% | -0.42% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 13.40% | 0.19% |
Correlation
The correlation between XEML and HEZU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. HEZU — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEZU
Сравнение XEML c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и HEZU
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и HEZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -38.80% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.13% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -5.81% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и HEZU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.55% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.60% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.17% | +1.38% |
Сравнение комиссий XEML и HEZU
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и HEZU
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HEZU в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.58% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and HEZU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.
HEZU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.52% for HEZU.
Подберите оптимальное распределение для XEML и HEZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор