Сравнение XEMD с XEM-USD
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while XEM-USD (NEM) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, XEMD returned 10.15%/yr vs -74.72%/yr for XEM-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и XEM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -60.41%.
XEMD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEM-USD
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- -52.41%
- С начала года
- -60.41%
- 1 год
- -80.54%
- 3 года*
- -74.72%
- 5 лет*
- -68.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD и XEM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.97% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 2.40% |
XEM-USD NEM | -60.41% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -27.38% |
Correlation
The correlation between XEMD and XEM-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск
XEMD
XEM-USD
Сравнение XEMD c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEMD | XEM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.91 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | -1.20 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEMD и XEM-USD
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XEM-USD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XEM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -99.98% | +89.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -88.28% | +84.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -99.34% | +95.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -99.97% | +99.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -90.18% | +88.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 48.92% | -48.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и XEM-USD
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 0.93%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 83.50%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 83.50% | -82.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 94.45% | -90.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 116.38% | -111.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 95.88% | -89.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 107.22% | -100.40% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and XEM-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (83.50%) compared to XEMD (0.93%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs XEM-USD's -99.98%.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и XEM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор