Сравнение XEMD с XEM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и NEM (XEM-USD).
XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и XEM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и XEM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
XEM-USD NEM | -44.65% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -25.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -44.65%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEM-USD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -44.65%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -95.86%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -71.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск
XEMD
XEM-USD
Сравнение XEMD c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | XEM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | -0.63 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | -1.89 | +4.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.79 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -1.12 | +4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -1.52 | +14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.63 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.37 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и XEM-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEMD и XEM-USD
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XEM-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XEM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -99.96% | +89.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -97.36% | +93.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -99.96% | +97.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -89.88% | +88.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 59.66% | -58.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и XEM-USD
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 23.60% | -21.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 62.92% | -59.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 126.16% | -120.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 92.78% | -85.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 104.58% | -97.64% |