PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEMD с XEM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XEMD и XEM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и NEM (XEM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и XEM-USD


2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
-0.24%13.98%8.77%10.26%1.82%
XEM-USD
NEM
-44.65%-95.00%-39.05%36.89%-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -44.65%.


XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
10 лет*

XEM-USD

1 день
2.59%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-44.65%
6 месяцев
-61.16%
1 год
-95.86%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-71.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

NEM

Доходность на риск

XEMD vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

XEM-USD
Ранг доходности на риск XEM-USD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM-USD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM-USD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM-USD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XEMDXEM-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

-0.63

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

-1.89

+4.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.79

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-1.12

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

-1.52

+14.83

XEMD vs. XEM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XEM-USD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и XEM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEMDXEM-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.63

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.37

+1.70

Корреляция

Корреляция между XEMD и XEM-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок XEMD и XEM-USD

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XEM-USD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XEM-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


XEMDXEM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-99.96%

+89.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-97.36%

+93.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-99.96%

+97.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-89.88%

+88.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

59.66%

-58.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и XEM-USD

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XEMDXEM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

23.60%

-21.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

62.92%

-59.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

126.16%

-120.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

92.78%

-85.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

104.58%

-97.64%