Сравнение XEMD с XEM-USD
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while XEM-USD (NEM) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, XEMD returned 11.18%/yr vs -73.81%/yr for XEM-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и XEM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -53.98%.
XEMD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEM-USD
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.10%
- 1 год
- -92.61%
- 3 года*
- -73.81%
- 5 лет*
- -68.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD и XEM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.94% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
XEM-USD NEM | -53.98% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -25.70% |
Correlation
The correlation between XEMD and XEM-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск
XEMD
XEM-USD
Сравнение XEMD c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | XEM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.80 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.98 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | -1.11 | +16.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.68 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | -0.38 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и XEM-USD
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки XEM-USD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XEM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -99.97% | +89.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -94.44% | +90.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -99.14% | +94.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -99.97% | +99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -90.08% | +88.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 52.04% | -51.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и XEM-USD
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.36%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 22.34%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 22.34% | -20.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 56.08% | -52.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 113.11% | -108.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 88.89% | -82.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 103.79% | -96.91% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and XEM-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (22.34%) compared to XEMD (1.36%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs XEM-USD's -99.97%.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и XEM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор