PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM-USD с REVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XEM-USD с REVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEM-USD (NEM) is a cryptocurrency, while REVG (REV Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XEM-USD returned -68.64%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEM-USD и REVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEM (XEM-USD) и REV Group, Inc. (REVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEM-USD показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у REVG с доходностью 5.08%.

XEM-USD

1 день
-5.42%
1 месяц
-19.11%
С начала года
-53.98%
6 месяцев
-62.10%
1 год
-92.61%
3 года*
-73.81%
5 лет*
-68.64%
10 лет*
—

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
12.61%
1 год
49.31%
3 года*
92.62%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM-USD и REVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEM-USD
NEM		-53.98%-95.00%-39.05%36.89%-76.79%-40.13%542.53%-49.78%-93.76%465.78%
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%21.61%

Correlation

The correlation between XEM-USD and REVG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г.

0.07

The correlation between XEM-USD and REVG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEM

REV Group, Inc.

Часто сравнивают с XEM-USD:
XEM-USD с BTC-USDXEM-USD с VOOXEM-USD с EMHYXEM-USD с GLDMXEM-USD с FRDMXEM-USD с KGCXEM-USD с XEMD
Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY

Доходность на риск

XEM-USD vs. REVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM-USD
Ранг доходности на риск XEM-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM-USD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM-USD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM-USD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM-USD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM-USD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
REVG
Ранг доходности на риск REVG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM-USD c REVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEM-USDREVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.73

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.54

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.19

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

6.08

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEM-USD vs. REVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM-USD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа REVG равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM-USD и REVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEM-USDREVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.73

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.76

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.27

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XEM-USD и REVG

Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и REVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM-USDREVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-88.07%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.44%

-23.48%

-70.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.14%

-23.48%

-75.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.79%

-48.36%

-51.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-7.32%

-92.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-40.93%

-49.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.04%

8.33%

+43.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM-USD и REVG

NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM-USDREVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.34%

0.00%

+22.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.08%

13.98%

+42.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.11%

33.48%

+79.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.89%

43.96%

+44.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.79%

51.59%

+52.20%

Часто задаваемые вопросы

XEM-USD and REVG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEM-USD has higher volatility (22.34%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, XEM-USD dropped -99.97% vs REVG's -88.07%.

REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM-USD и REVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор