Сравнение XEM-USD с REVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и REV Group, Inc. (REVG).
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и REVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEM-USD и REVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -45.15% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -93.76% | 465.78% |
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | 62.15% | -26.83% | 65.71% | -76.63% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -45.15%, что значительно ниже, чем у REVG с доходностью 5.08%.
XEM-USD
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -45.15%
- 6 месяцев
- -62.91%
- 1 год
- -95.62%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- -71.74%
- 10 лет*
- —
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 95.88%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. REVG — Ранг доходности на риск
XEM-USD
REVG
Сравнение XEM-USD c REVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM-USD | REVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 2.63 | -3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | 3.51 | -5.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | 4.35 | -5.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 12.47 | -13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM-USD | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.63 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.74 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.27 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и REVG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и REVG
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и REVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEM-USD | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.07% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -23.48% | -73.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -52.50% | -47.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -7.32% | -92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.89% | -41.55% | -48.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.88% | 8.18% | +51.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и REVG
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.76% | 0.00% | +23.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.83% | 21.92% | +40.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.18% | 38.37% | +87.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.79% | 45.15% | +47.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.56% | 52.07% | +52.49% |