Сравнение XEMD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
XEMD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и SGOV
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
XEMD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XEMD
SGOV
Сравнение XEMD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 20.61 | -18.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 283.87 | -281.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 201.33 | -199.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 411.31 | -408.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 4,618.08 | -4,604.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 20.61 | -18.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 12.34 | -11.02 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и SGOV составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и SGOV
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и SGOV
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -0.03% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.01% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | 0.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.00% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и SGOV
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.06% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.13% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 0.20% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.24% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.24% | +6.70% |