Сравнение XEMD с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XEMD и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | -0.85% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.92%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и PCMM
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XEMD vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XEMD
PCMM
Сравнение XEMD c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.60 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.90 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.77 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 4.26 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.60 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.87 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и PCMM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и PCMM
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности PCMM в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.32% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и PCMM
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -4.32% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.99% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.16% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.39% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.72% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и PCMM
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.48% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.34% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 5.49% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 5.11% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 5.11% | +1.83% |