PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с CEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past year, GEV returned 95.04% vs -14.18% for CEG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEV и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.

GEV

1 день
-1.06%
1 месяц
-10.67%
С начала года
46.98%
6 месяцев
59.58%
1 год
95.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEG

1 день
-1.98%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-14.18%
3 года*
46.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и CEG

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		46.98%99.02%150.80%
CEG
Constellation Energy Corp		-24.13%58.80%21.60%

Correlation

The correlation between GEV and CEG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between GEV and CEG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$260.95B

CEG:

$94.60B

EPS

GEV:

$34.12

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

GEV:

28.12

CEG:

32.88

Коэффициент PEG

GEV:

0.13

CEG:

0.57

Коэффициент P/S

GEV:

6.69

CEG:

3.49

Коэффициент P/B

GEV:

18.74

CEG:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPYGEV с VOO
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPYCEG с CTRA

Доходность на риск

GEV vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.30

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.13

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

-0.37

+5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

-0.77

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.30

+2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.85

0.95

+1.90

Просадки

Сравнение просадок GEV и CEG

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-50.70%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-38.77%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.54%

-33.58%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-11.51%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

18.38%

-10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и CEG

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 12.57%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

15.69%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.64%

37.36%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.57%

46.71%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.85%

49.38%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.85%

49.38%

+3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и CEG

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CEG в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.61%0.44%0.63%0.97%0.65%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
6.07B
(GEV) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
40.8%
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and CEG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.69%) compared to GEV (12.57%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs CEG's -50.70%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор