Сравнение GEV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GEV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 37.09% | 99.02% | 150.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GEV
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 47.88%
- 1 год
- 184.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. SPY — Ранг доходности на риск
GEV
SPY
Сравнение GEV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.96 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 1.49 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | 1.53 | +9.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | 7.27 | +19.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.96 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 0.56 | +2.48 |
Корреляция
Корреляция между GEV и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и SPY
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.20% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GEV и SPY
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -55.19% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -12.05% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -5.53% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -9.09% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.54% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и SPY
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 5.35% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 9.50% | +27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 19.06% | +32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.16% | 17.06% | +36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.16% | 17.92% | +35.24% |