Сравнение XEMD с EBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).
XEMD и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и EBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и EBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.06% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.06%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и EBND
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.
Доходность на риск
XEMD vs. EBND — Ранг доходности на риск
XEMD
EBND
Сравнение XEMD c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | EBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.31 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.87 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.42 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 6.17 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.31 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.09 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и EBND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и EBND
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности EBND в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.82% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и EBND
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -29.51% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -6.63% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.02% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -10.95% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.52% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и EBND
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.65% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 4.84% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.17% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 8.90% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.18% | -2.24% |