PortfoliosLab logo
Сравнение XEL с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XEL и CMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XEL и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,584.62%
1,046.28%
XEL
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.48

CMS:

1.42

Коэф-т Сортино

XEL:

2.07

CMS:

1.92

Коэф-т Омега

XEL:

1.27

CMS:

1.25

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.05

CMS:

1.70

Коэф-т Мартина

XEL:

6.84

CMS:

6.04

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

CMS:

4.01%

Дневная вол-ть

XEL:

19.89%

CMS:

17.07%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

XEL:

-4.35%

CMS:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.54B

CMS:

$22.18B

EPS

XEL:

$3.40

CMS:

$3.38

Коэффициент P/E

XEL:

20.29

CMS:

21.36

Коэффициент PEG

XEL:

2.70

CMS:

2.92

Коэффициент P/S

XEL:

2.96

CMS:

2.85

Коэффициент P/B

XEL:

2.01

CMS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

CMS:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$6.88B

CMS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

CMS:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции CMS немного впереди с 10.88%.


XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.71%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и CMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
CMS: 1.42
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
CMS: 1.92
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
CMS: 1.25
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
CMS: 1.70
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
CMS: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.42
XEL
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и CMS

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CMS в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Просадки

Сравнение просадок XEL и CMS

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-4.41%
XEL
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и CMS

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
7.35%
XEL
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию