Сравнение XEL с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или CMS.
Доходность
Сравнение доходности XEL и CMS
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 21.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции CMS немного отстают с 10.96%.
XEL
16.34%
9.16%
27.10%
19.94%
5.70%
11.05%
CMS
21.89%
-3.18%
10.86%
23.32%
5.23%
10.96%
Фундаментальные показатели
| XEL | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.40B | $20.47B |
| EPS | $3.37 | $3.52 |
| Цена/прибыль | 20.36 | 19.46 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.79B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.82B | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.58B | $2.98B |
Основные характеристики
| XEL | CMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 1.97 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 9.96% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 22.04% | 16.86% |
| Макс. просадка | -80.64% | -91.20% |
| Текущая просадка | -2.48% | -4.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XEL и CMS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и CMS
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CMS в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.09% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.01% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и CMS
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и CMS
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности