Сравнение XEF-U.TO с X.TO
XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while X.TO (TMX Group Limited) is a stock. Over the past 10 years, XEF-U.TO returned 6.21%/yr vs 28.66%/yr for X.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и X.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как X.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции XEF-U.TO уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 28.66% соответственно.
XEF-U.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 6.21%
X.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -3.77%
- С начала года
- -6.27%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 28.66%
Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и X.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 9.32% | 31.70% | 3.03% | 16.71% | -14.95% | 11.35% | 10.30% | -12.37% | -7.24% | 17.11% |
X.TO TMX Group Limited | -6.27% | 25.56% | 29.86% | 30.61% | 13.03% | 28.69% | 29.02% | 88.66% | 6.57% | 21.99% |
Correlation
The correlation between XEF-U.TO and X.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF-U.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск
XEF-U.TO
X.TO
Сравнение XEF-U.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEF-U.TO | X.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.51 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -0.95 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и X.TO
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -46.92%, что меньше максимальной просадки X.TO в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и X.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF-U.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.92% | -62.37% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -22.89% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -23.03% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -23.03% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.92% | -33.13% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -14.57% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.63% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 12.20% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и X.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 3.69%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF-U.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 8.54% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 20.59% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 25.27% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 22.19% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 22.90% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и X.TO
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности X.TO в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.85% | 1.61% | 1.69% | 6.55% | 12.25% | 23.74% | 10.70% | 11.20% | 15.83% | 13.84% | 11.54% | 22.35% |
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.37% | 2.44% | 2.85% | 2.76% | 2.98% | 2.43% | 1.86% | 2.72% | 2.07% | 1.62% | 1.84% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XEF-U.TO and X.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и X.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор