PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с IEFA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XEF-U.TO returned 6.21%/yr vs 9.47%/yr for IEFA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF-U.TO показывает доходность 9.32%, а IEFA немного выше – 9.35%. За последние 10 лет акции XEF-U.TO уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.47% соответственно.

XEF-U.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
9.32%
1 год
20.48%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.63%
10 лет*
6.21%

IEFA

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
5.47%
С начала года
9.35%
1 год
20.51%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.32%31.70%3.03%16.71%-14.95%11.35%10.30%-12.37%-7.24%17.11%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.35%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and IEFA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.55

Over the past year, XEF-U.TO and IEFA have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMGXEF-U.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF-U.TOIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.32

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.92

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.79

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

6.78

+0.05

XEF-U.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и IEFA

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.92%

-34.78%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.50%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.76%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-30.41%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

-34.78%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.64%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и IEFA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 3.69%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.96%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.43%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.60%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.60%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.01%

+0.43%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и IEFA

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и IEFA

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IEFA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.42%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.37%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XEF-U.TO and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор