Сравнение XEF-U.TO с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
XEF-U.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.36% | 31.26% | 2.22% | 15.89% | -15.44% | 10.81% | 10.61% | 1.79% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%.
XEF-U.TO
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF-U.TO и IEFA
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XEF-U.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск
XEF-U.TO
IEFA
Сравнение XEF-U.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF-U.TO | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.07 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.27 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.75 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF-U.TO | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XEF-U.TO и IEFA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и IEFA
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.74% | 1.78% | 2.04% | 2.08% | 2.43% | 1.94% | 1.40% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и IEFA
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEF-U.TO | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -34.78% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.50% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -30.41% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.75% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.74% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и IEFA
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEF-U.TO | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.51% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.14% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.67% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.36% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 17.24% | +7.42% |