PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 8.23%/yr for IEFA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, а IEFA немного выше – 9.67%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и IEFA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%4.72%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and IEFA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.51

Over the past year, XEF-U.TO and IEFA have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMGXEF-U.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.50

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.16

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.95

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

7.43

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и IEFA

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-34.78%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.50%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.76%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-30.41%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.46%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.69%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и IEFA

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.87% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.44%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.94%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.50%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

17.29%

+7.11%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и IEFA

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и IEFA

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XEF-U.TO and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор