PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.17%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

XEF-U.TO

1 день
-0.76%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.90%
1 год
20.77%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		8.45%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%5.47%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and VXUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.49

Over the past year, XEF-U.TO and VXUS have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMGXEF-U.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.12

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.90

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.85

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

11.14

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и VXUS

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-35.97%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.27%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.58%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-29.44%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.99%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.22%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и VXUS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.60%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.00%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.21%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.05%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

17.16%

+7.25%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и VXUS

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VXUS

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.63%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and VXUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор