PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с VXUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEF-U.TO returned 6.21%/yr vs 9.45%/yr for VXUS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции XEF-U.TO уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 6.21% против 9.45% соответственно.

XEF-U.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
9.32%
1 год
20.48%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.63%
10 лет*
6.21%

VXUS

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
6.60%
С начала года
11.12%
1 год
23.83%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.32%31.70%3.03%16.71%-14.95%11.35%10.30%-12.37%-7.24%17.11%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and VXUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.51

Over the past year, XEF-U.TO and VXUS have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMGXEF-U.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF-U.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.00

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.12

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

7.93

-1.09

XEF-U.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и VXUS

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.92%

-35.97%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.27%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.58%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-29.44%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

-35.97%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.24%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.17%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и VXUS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.32%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.80%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.65%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.31%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.00%

+0.44%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и VXUS

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VXUS

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VXUS в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.62%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.37%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and VXUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор