Сравнение X.TO с BNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X.TO или BNS.
Основные характеристики
| X.TO | BNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.53% | 16.11% |
| Дох-ть за 1 год | 53.74% | 30.56% |
| Дох-ть за 3 года | 19.60% | -1.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.69% | 4.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.60% | 4.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 9.67 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 33.76 | 6.23 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 17.79% |
| Макс. просадка | -61.03% | -63.79% |
| Текущая просадка | -0.39% | -15.76% |
Фундаментальные показатели
| X.TO | BNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$12.15B | $64.32B |
| EPS | CA$1.46 | $4.11 |
| Цена/прибыль | 29.96 | 12.63 |
| PEG коэффициент | 1.43 | 1.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$1.42B | $45.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$714.70M | $45.84B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.53B | $3.64B |
Корреляция
Корреляция между X.TO и BNS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности X.TO и BNS
С начала года, X.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у BNS с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 16.60% против 4.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение X.TO c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и BNS
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BNS в 5.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.69% | 2.21% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 5.92% | 6.41% | 6.40% | 4.03% | 4.95% | 3.53% | 5.10% | 3.74% | 3.98% | 6.61% | 4.11% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок X.TO и BNS
Максимальная просадка X.TO за все время составила -61.03%, примерно равная максимальной просадке BNS в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и BNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и BNS
Текущая волатильность для TMX Group Limited (X.TO) составляет 3.85%, в то время как у The Bank of Nova Scotia (BNS) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X.TO и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности