Сравнение XEF-U.TO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
XEF-U.TO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF-U.TO или VEA.
Корреляция
Корреляция между XEF-U.TO и VEA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и VEA
Основные характеристики
XEF-U.TO:
0.79
VEA:
0.71
XEF-U.TO:
1.30
VEA:
1.05
XEF-U.TO:
1.15
VEA:
1.13
XEF-U.TO:
0.87
VEA:
0.94
XEF-U.TO:
2.83
VEA:
2.23
XEF-U.TO:
4.64%
VEA:
4.12%
XEF-U.TO:
15.20%
VEA:
12.96%
XEF-U.TO:
-33.72%
VEA:
-60.69%
XEF-U.TO:
-4.24%
VEA:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 5.00%.
XEF-U.TO
5.71%
4.91%
5.08%
9.91%
10.99%
N/A
VEA
5.00%
4.06%
4.50%
9.29%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF-U.TO и VEA
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEF-U.TO и VEA
XEF-U.TO
VEA
Сравнение XEF-U.TO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VEA
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.93% | 2.04% | 2.08% | 2.43% | 1.94% | 1.40% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и VEA
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и VEA
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.