PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) Коэффициент Шарпа: 1.37

Коэффициент Шарпа XEF-U.TO равен 1.37, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.37 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа XEF-U.TO

Ранг коэффициента Шарпа XEF-U.TO: 72.673
Выше среднего

XEF-U.TO опережает 72.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция XEF-U.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа XEF-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.42
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.42 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.81+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF с другими ETF в категории Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность XEF-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
BREA.TOBrompton Sustainable Real Assets Dividend ETF1.92
BGIE.TOBrompton Global Infrastructure ETF1.77
MEQT.TOMackenzie All-Equity Allocation ETF1.70
TINF.TOTD Active Global Infrastructure Equity ETF1.66
VEF.TOVanguard FTSE Developed All Cap Ex US1.66
XML.TOiShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)1.65
FGEP.TOFidelity Global Equity+ Fund ETF1.57
FCIN.NEOFidelity All-International Equity ETF1.56
XMI.TOiShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF1.54
VDU.TOVanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF1.54
XEF-U.TOiShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF1.37

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа XEF-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XEF-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore XEF-U.TO risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

XEF-U.TO Sortino Ratio