Сравнение X.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| X.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.53% | 26.75% |
| Дох-ть за 1 год | 53.74% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 19.60% | 12.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.69% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.60% | 14.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 9.67 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 33.76 | 22.69 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 10.77% |
| Макс. просадка | -61.03% | -27.43% |
| Текущая просадка | -0.39% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между X.TO и VFV.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности X.TO и VFV.TO
С начала года, X.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 16.60% против 14.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение X.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.69% | 2.21% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок X.TO и VFV.TO
Максимальная просадка X.TO за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и VFV.TO
TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.