Сравнение X.TO с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X.TO или CBOE.
Основные характеристики
| X.TO | CBOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.53% | 18.45% |
| Дох-ть за 1 год | 53.74% | 25.16% |
| Дох-ть за 3 года | 19.60% | 18.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.69% | 14.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.60% | 14.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 9.67 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 33.76 | 4.81 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 6.30% |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 20.15% |
| Макс. просадка | -61.03% | -43.23% |
| Текущая просадка | -0.39% | -2.51% |
Фундаментальные показатели
| X.TO | CBOE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$12.15B | $21.94B |
| EPS | CA$1.46 | $7.35 |
| Цена/прибыль | 29.96 | 28.52 |
| PEG коэффициент | 1.43 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$1.42B | $3.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$714.70M | $2.40B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.53B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между X.TO и CBOE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности X.TO и CBOE
С начала года, X.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 16.60% против 14.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение X.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и CBOE
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CBOE в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.69% | 2.21% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.09% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок X.TO и CBOE
Максимальная просадка X.TO за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и CBOE
Текущая волатильность для TMX Group Limited (X.TO) составляет 3.85%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности