Сравнение X.TO с CBOE
X.TO (TMX Group Limited) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, X.TO returned 29.67%/yr vs 17.27%/yr for CBOE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности X.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X.TO показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 29.67% против 17.27% соответственно.
X.TO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.06%
- 1 год
- -9.41%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 29.67%
CBOE
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам X.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | -4.06% | 19.83% | 40.85% | 27.51% | 20.20% | 28.63% | 25.96% | 80.88% | 15.53% | 13.73% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.01% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 42.16% | -23.04% | 19.04% | -13.92% | 58.94% |
Correlation
The correlation between X.TO and CBOE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
X.TO:
CA$13.71B
CBOE:
$28.61B
X.TO:
CA$9.16
CBOE:
$11.77
X.TO:
5.42
CBOE:
23.24
X.TO:
0.45
CBOE:
0.43
X.TO:
1.40
CBOE:
5.99
X.TO:
0.28
CBOE:
5.34
X.TO:
CA$9.91B
CBOE:
$4.79B
X.TO:
CA$4.54B
CBOE:
$2.50B
X.TO:
CA$4.93B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
X.TO
CBOE
Сравнение X.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.55 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.92 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X.TO и CBOE
Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -39.92% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -34.69% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | -34.69% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -34.69% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.26% | -38.41% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -23.80% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.99% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 9.88% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и CBOE
Текущая волатильность для TMX Group Limited (X.TO) составляет 7.98%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 12.27% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 28.43% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 31.48% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.99% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 26.57% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и CBOE
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CBOE в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.05% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
X.TO TMX Group Limited | 1.85% | 1.61% | 1.69% | 6.55% | 12.25% | 23.74% | 10.70% | 11.20% | 15.83% | 13.84% | 11.54% | 22.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности X.TO и CBOE
X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
X.TO and CBOE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для X.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор