Сравнение X.TO с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Доходность
Сравнение доходности X.TO и CBOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам X.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | -5.81% | 19.95% | 41.58% | 21.62% | 8.39% | 3.21% | 15.50% | 63.10% | 3.22% | 1.31% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 13.36% | 24.00% | 20.26% | 41.19% | 4.81% | 40.95% | -22.51% | 18.05% | -13.86% | 59.63% |
Разные валюты инструментов
X.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
X.TO:
CA$13.62B
CBOE:
$29.43B
X.TO:
CA$1.49
CBOE:
$10.48
X.TO:
32.87
CBOE:
26.75
X.TO:
2.72
CBOE:
0.50
X.TO:
6.02
CBOE:
6.24
X.TO:
2.86
CBOE:
5.73
X.TO:
CA$2.27B
CBOE:
$4.71B
X.TO:
CA$1.19B
CBOE:
$4.48B
X.TO:
CA$1.57B
CBOE:
$1.71B
Доходность по периодам
С начала года, X.TO показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 20.82% против 17.73% соответственно.
X.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.82%
CBOE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
X.TO
CBOE
Сравнение X.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.03 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.47 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.10 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 4.84 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между X.TO и CBOE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и CBOE
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CBOE в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.80% | 1.70% | 2.15% | 2.52% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 2.24% | 3.17% | 2.77% | 2.31% | 4.47% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.00% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок X.TO и CBOE
Максимальная просадка X.TO за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и CBOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| X.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -43.23% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -10.32% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -21.77% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -43.23% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -7.93% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.48% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 4.06% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и CBOE
Текущая волатильность для TMX Group Limited (X.TO) составляет 5.55%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| X.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.97% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 15.58% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 21.87% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 21.80% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 24.46% | -4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности