iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) Коэффициент Сортино: 1.85
Коэффициент Сортино XEF-U.TO равен 1.85, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.85 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино XEF-U.TO
XEF-U.TO опережает 70.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция XEF-U.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино XEF-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.00
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.00 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 10.65+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.42 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF с другими ETF в категории Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность XEF-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| BREA.TO | Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF | 2.51 | |||
| BGIE.TO | Brompton Global Infrastructure ETF | 2.31 | |||
| MEQT.TO | Mackenzie All-Equity Allocation ETF | 2.29 | |||
| VEF.TO | Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 2.27 | |||
| FCIN.NEO | Fidelity All-International Equity ETF | 2.17 | |||
| FGEP.TO | Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 2.15 | |||
| TINF.TO | TD Active Global Infrastructure Equity ETF | 2.12 | |||
| VDU.TO | Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 2.10 | |||
| XML.TO | iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.08 | |||
| XMI.TO | iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.07 | |||
| XEF-U.TO | iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.85 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино XEF-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XEF-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore XEF-U.TO risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.