PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с IDEV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 8.63%/yr vs 9.25%/yr for IDEV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEF-U.TO показывает доходность 9.32%, а IDEV немного выше – 9.45%.

XEF-U.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
9.32%
1 год
20.48%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.63%
10 лет*
6.21%

IDEV

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
5.62%
С начала года
9.45%
1 год
21.57%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.32%31.70%3.03%16.71%-14.95%11.35%10.30%-12.37%-7.24%10.44%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.45%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and IDEV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.51

Over the past year, XEF-U.TO and IDEV have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF-U.TOIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.05

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.94

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

7.52

-0.69

XEF-U.TO vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и IDEV

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.92%

-34.77%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.20%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.41%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-29.15%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.69%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.49%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и IDEV

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 3.69% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.10%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.34%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.25%

+0.19%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и IDEV

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и IDEV

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IDEV в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.23%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.37%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XEF-U.TO and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.05% for IDEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор