PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%4.57%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and IDEV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.50

Over the past year, XEF-U.TO and IDEV have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.63

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.32

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.12

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.30

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и IDEV

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-34.77%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.20%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.41%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-29.15%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.19%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.56%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и IDEV

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.53%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.12%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.50%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.26%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

17.27%

+7.13%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и IDEV

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и IDEV

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XEF-U.TO and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.05% for IDEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор