PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с DFIC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. XEF-U.TO is passively managed, while DFIC is actively managed. Over the past 3 years, XEF-U.TO returned 15.15%/yr vs 17.47%/yr for DFIC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 9.96%.

XEF-U.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
9.32%
1 год
20.48%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.63%
10 лет*
6.21%

DFIC

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
5.96%
С начала года
9.96%
1 год
23.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.32%31.70%3.03%16.71%-8.03%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		9.96%37.09%4.10%17.32%-8.86%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and DFIC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.60

Over the past year, XEF-U.TO and DFIC have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с AVDEDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF-U.TODFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.66

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.34

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.18

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

8.49

-1.66

XEF-U.TO vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и DFIC

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TODFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.92%

-24.40%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.00%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.14%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.66%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.46%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.82%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и DFIC

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TODFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.49%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.34%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.41%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.18%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.18%

+1.26%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и DFIC

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIC в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и DFIC

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DFIC в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.42%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.37%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XEF-U.TO and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for DFIC.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.22% for DFIC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор