PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с DFIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. XEF-U.TO is passively managed, while DFIC is actively managed. Over the past 3 years, XEF-U.TO returned 16.13%/yr vs 19.89%/yr for DFIC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.99%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

DFIC

1 день
0.63%
1 месяц
2.41%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
27.68%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-8.70%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.99%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and DFIC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.58

Over the past year, XEF-U.TO and DFIC have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TODFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.01

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.79

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.53

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

10.04

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TODFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и DFIC

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TODFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-24.40%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.00%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.14%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.69%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.55%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.76%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и DFIC

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TODFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.26%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.51%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.84%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.20%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

16.20%

+8.20%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и DFIC

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и DFIC

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DFIC в 2.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.26%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and DFIC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.23% for DFIC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор