PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с YETH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с YETH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH).

XDTE и YETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и YETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и YETH

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%6.64%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-22.85%-32.10%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -22.85%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YETH

1 день
1.01%
1 месяц
10.48%
С начала года
-22.85%
6 месяцев
-40.97%
1 год
-19.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI

Сравнение комиссий XDTE и YETH

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XDTE vs. YETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c YETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEYETHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.34

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.10

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.29

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

-0.63

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. YETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа YETH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и YETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEYETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.34

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.42

+1.32

Корреляция

Корреляция между XDTE и YETH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и YETH

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности YETH в 126.49%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		126.49%109.12%20.52%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и YETH

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и YETH.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEYETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-61.73%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-55.63%

+42.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-52.86%

+47.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-28.76%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

25.59%

-22.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и YETH

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEYETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

11.45%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

45.85%

-36.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

59.69%

-44.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

57.06%

-42.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

57.06%

-42.99%