PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past year, XDTE returned 21.75% vs -12.96% for T. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и T

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%38.48%

Correlation

The correlation between XDTE and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

XDTE vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.59

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.72

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.59

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

-1.22

+13.77

XDTE vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и T

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-64.15%

+45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-21.87%

+14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-18.12%

+15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-15.72%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

10.64%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и T

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.93%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

8.21%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

17.80%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

22.13%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

24.01%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

23.73%

-9.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и T

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs T's -64.15%.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор