PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с SDTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 25.81% for SDTY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 8.51%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
0.05%
1 месяц
3.65%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и SDTY

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%8.70%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.51%9.83%

Correlation

The correlation between XDTE and SDTY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.94

The correlation between XDTE and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и SDTY

Секторы
XDTE
SDTY

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XDTE
35.6%
SDTY
35.6%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
SDTY
11.8%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
SDTY
11.2%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
SDTY
10.1%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
SDTY
8.5%

Промышленность

XDTE
8.3%
SDTY
8.3%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
SDTY
4.9%

Энергетика

XDTE
3.5%
SDTY
3.5%

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
SDTY
2.4%

Недвижимость

XDTE
1.9%
SDTY
1.9%

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
SDTY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYGSDTY с UPRO

Доходность на риск

XDTE vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTESDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.23

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

13.68

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDTY равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTESDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.36

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.85

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SDTY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTESDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-18.63%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.02%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.57%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.02%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.89%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SDTY

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеют волатильность 2.43% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTESDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.52%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.39%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

11.00%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.77%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

16.77%

-2.93%

Сравнение комиссий XDTE и SDTY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SDTY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что больше доходности SDTY в 25.95%

ПозицияTTM20252024
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.95%22.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XDTE and SDTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDTY has higher volatility (2.52%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, SDTY leads with 25.81% vs 25.78% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.81% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 25.95% for SDTY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.01% for SDTY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор