Сравнение XDTE с SDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY).
XDTE и SDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и SDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 8.70% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью -3.25%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и SDTY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.
Доходность на риск
XDTE vs. SDTY — Ранг доходности на риск
XDTE
SDTY
Сравнение XDTE c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | SDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.80 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и SDTY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и SDTY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности SDTY в 28.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и SDTY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.63% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.73% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.42% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.34% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и SDTY
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеют волатильность 4.77% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.82% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.96% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 17.69% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.50% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.50% | -3.43% |