PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

XDTE и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и LQTI

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%8.48%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с FYEE

Сравнение комиссий XDTE и LQTI

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

XDTE vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTELQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.74

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.02

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

4.15

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTELQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Корреляция

Корреляция между XDTE и LQTI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и LQTI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и LQTI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTELQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-3.41%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-3.41%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-2.03%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.78%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.12%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и LQTI

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTELQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.66%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

3.87%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

6.23%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

6.11%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

6.11%

+7.96%