PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

XDTE и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и IWMI

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%9.97%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий XDTE и IWMI

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

XDTE vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.98

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.09

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

9.62

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между XDTE и IWMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и IWMI

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и IWMI

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-23.88%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.42%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.80%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.44%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.70%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и IWMI

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.95%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.89%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

19.09%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.28%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

18.28%

-4.21%