Сравнение XDAT с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
XDAT и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью -1.61%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и VFQY
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
XDAT vs. VFQY — Ранг доходности на риск
XDAT
VFQY
Сравнение XDAT c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.62 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.02 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 4.29 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.48 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и VFQY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и VFQY
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и VFQY
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -37.41% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -9.12% | -20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -25.93% | -28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -6.12% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -6.80% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 3.14% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и VFQY
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.66% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 10.37% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 19.54% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 18.38% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 21.01% | +8.43% |