Сравнение XDAT с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
XDAT и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и VFMO
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
XDAT vs. VFMO — Ранг доходности на риск
XDAT
VFMO
Сравнение XDAT c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.30 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.83 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.50 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.55 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.30 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.50 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.57 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и VFMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и VFMO
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и VFMO
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -36.77% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -13.25% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -25.80% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -4.87% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -7.91% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 3.46% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и VFMO
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.22%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.31% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 17.78% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 25.09% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 21.73% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 23.64% | +5.80% |