PortfoliosLab logo
Сравнение XDAT с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDAT и TIME составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDAT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.74%
22.85%
XDAT
TIME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.34

TIME:

0.28

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.66

TIME:

0.51

Коэф-т Омега

XDAT:

1.09

TIME:

1.07

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.27

TIME:

0.25

Коэф-т Мартина

XDAT:

1.08

TIME:

0.77

Индекс Язвы

XDAT:

8.52%

TIME:

7.79%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.06%

TIME:

21.12%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

TIME:

-42.24%

Текущая просадка

XDAT:

-24.72%

TIME:

-18.90%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -9.74%.


XDAT

С начала года

-8.33%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-4.63%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIME

С начала года

-9.74%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.26%

1 год

4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDAT и TIME

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии XDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDAT: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и TIME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.34
TIME: 0.28
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.66
TIME: 0.51
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDAT: 1.09
TIME: 1.07
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.33
TIME: 0.25
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 1.08
TIME: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.28
XDAT
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и TIME

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TIME в 17.55%


TTM20242023
XDAT
Franklin Exponential Data ETF
0.14%0.13%0.00%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
17.55%15.84%21.04%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и TIME

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-18.90%
XDAT
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и TIME

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.51%
8.82%
XDAT
TIME