Сравнение XDAT с PBDC
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 8.96%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
XDAT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -7.81% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -5.82% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between XDAT and PBDC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. PBDC — Ранг доходности на риск
XDAT
PBDC
Сравнение XDAT c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.56 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.98 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и PBDC
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -20.47% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -20.15% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -20.47% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -18.74% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -4.83% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 11.58% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и PBDC
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 5.50% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 15.43% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 18.66% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 17.05% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 17.05% | +12.38% |
Сравнение комиссий XDAT и PBDC
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и PBDC
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and PBDC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (10.70%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, XDAT leads with 8.96% vs 7.11% for PBDC. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XDAT has performed better with a 8.96% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 13.49% for PBDC.
XDAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор