Сравнение XDAT с MRNY
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XDAT returned -7.41% vs 50.91% for MRNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
XDAT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -4.02% | 1.87% | 16.54% | 22.73% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between XDAT and MRNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XDAT
MRNY
Сравнение XDAT c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.62 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.11 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и MRNY
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -82.15% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -31.53% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -62.67% | +42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -53.00% | +27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 16.43% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и MRNY
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 21.26% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 38.69% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 53.20% | -28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 51.58% | -21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 51.58% | -22.20% |
Сравнение комиссий XDAT и MRNY
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и MRNY
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and MRNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.26%) compared to XDAT (7.20%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 50.91% vs -7.41% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 50.91% return vs -7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор