Сравнение XDAT с MRNY
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XDAT returned -1.44% vs 53.27% for MRNY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
XDAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 1.28% | 1.87% | 16.54% | 21.56% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Correlation
The correlation between XDAT and MRNY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XDAT
MRNY
Сравнение XDAT c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.70 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.31 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.08 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.48 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и MRNY
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -82.15% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -31.53% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -67.23% | +51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -52.64% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 16.15% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и MRNY
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.54%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 13.53% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 37.11% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 49.38% | -25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 50.75% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 50.75% | -21.33% |
Сравнение комиссий XDAT и MRNY
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и MRNY
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and MRNY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to XDAT (8.54%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -1.44% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор