PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. XDAT is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.34%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%25.33%

Correlation

The correlation between XDAT and LVHD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.22

The correlation between XDAT and LVHD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и LVHD

Секторы
XDAT
LVHD

Технологии

53.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

35.1%
3.8%

Недвижимость

5.7%
15.0%

Финансовые услуги

4.1%
8.6%

Здравоохранение

2.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.8%

Промышленность

0.5%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Технологии

XDAT
53.3%
LVHD
5.9%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
LVHD
3.8%

Недвижимость

XDAT
5.7%
LVHD
15.0%

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
LVHD
8.6%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
LVHD
4.6%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
LVHD
6.8%

Промышленность

XDAT
0.5%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

XDAT

-

LVHD

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

LVHD
18.5%

Энергетика

XDAT

-

LVHD
6.7%

Коммунальные услуги

XDAT

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

XDAT vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.15

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.70

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.77

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4.49

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.15

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.57

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XDAT и LVHD

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-37.32%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-6.17%

-23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-14.29%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-16.75%

-38.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-4.37%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-4.05%

-21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

2.43%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и LVHD

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

2.89%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

6.61%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

9.53%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

12.87%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

15.50%

+13.92%

Сравнение комиссий XDAT и LVHD

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и LVHD

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and LVHD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.54%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs 1.34% for XDAT. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор