PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. XDAT is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%25.85%

Correlation

The correlation between XDAT and LVHD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.20

The correlation between XDAT and LVHD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и LVHD

Секторы
XDAT
LVHD

Технологии

59.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

32.0%
2.6%

Недвижимость

4.7%
15.4%

Здравоохранение

2.6%
4.4%

Финансовые услуги

2.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.4%

Промышленность

0.2%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

XDAT
59.4%
LVHD
3.1%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
LVHD
2.6%

Недвижимость

XDAT
4.7%
LVHD
15.4%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
LVHD
4.4%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
LVHD
8.2%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
LVHD
7.4%

Промышленность

XDAT
0.2%
LVHD
4.9%

Сырьевые материалы

XDAT

-

LVHD

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

LVHD
21.8%

Энергетика

XDAT

-

LVHD
7.4%

Коммунальные услуги

XDAT

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

XDAT vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.61

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.42

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.71

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.72

-7.14

XDAT vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и LVHD

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-37.32%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-6.17%

-23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-14.29%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-16.75%

-38.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

0.00%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-4.02%

-21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

2.49%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и LVHD

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

4.92%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

8.10%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

10.44%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

13.02%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

15.56%

+13.83%

Сравнение комиссий XDAT и LVHD

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и LVHD

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and LVHD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (7.19%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 7.75% vs -1.15% for XDAT. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 7.75% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while LVHD is Dividend. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор