PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDAT с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с IQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -1.15%/yr vs 17.48%/yr for IQM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.

XDAT

1 день
-2.21%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
0.42%
С начала года
-3.33%
1 год
-6.08%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-3.33%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%31.03%41.06%-33.36%17.91%

Correlation

The correlation between XDAT and IQM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between XDAT and IQM has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDAT и IQM

Секторы
XDAT
IQM

Технологии

59.4%
67.6%

Коммуникационные услуги

32.0%
2.1%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%
1.0%

Финансовые услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
3.2%

Промышленность

0.2%
16.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

XDAT
59.4%
IQM
67.6%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
IQM
2.1%

Недвижимость

XDAT
4.7%
IQM

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
IQM
1.0%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
IQM
3.2%

Промышленность

XDAT
0.2%
IQM
16.8%

Сырьевые материалы

XDAT

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

IQM

-

Энергетика

XDAT

-

IQM
2.9%

Коммунальные услуги

XDAT

-

IQM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

XDAT vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.08

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.49

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.15

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.84

-7.26

XDAT vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и IQM

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-44.91%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-17.05%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-30.42%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-44.91%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-17.05%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-12.15%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

5.35%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и IQM

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

16.17%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

29.21%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

34.12%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

30.17%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

31.42%

-2.03%

Сравнение комиссий XDAT и IQM

И XDAT, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и IQM

Ни XDAT, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and IQM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 17.48% vs -1.15% for XDAT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 17.48% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDAT and IQM have the same expense ratio: 0.50% per year.

XDAT and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDAT is categorized as Technology Equities, while IQM is Large Cap Growth Equities.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор