PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDAT с IQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с IQM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

XDAT и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или IQM.

Корреляция

Корреляция между XDAT и IQM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDAT и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
29.33%
XDAT
IQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.30

IQM:

0.30

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.60

IQM:

0.65

Коэф-т Омега

XDAT:

1.08

IQM:

1.09

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.23

IQM:

0.34

Коэф-т Мартина

XDAT:

0.94

IQM:

1.02

Индекс Язвы

XDAT:

8.58%

IQM:

10.13%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.07%

IQM:

34.75%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

IQM:

-44.91%

Текущая просадка

XDAT:

-23.93%

IQM:

-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью -9.91%.

XDAT

С начала года

-7.36%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-3.86%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.61%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDAT и IQM

И XDAT, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

XDAT
Franklin Exponential Data ETF
График комиссии XDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDAT: 0.50%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и IQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.30
IQM: 0.30
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.60
IQM: 0.65
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDAT: 1.08
IQM: 1.09
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.23
IQM: 0.34
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 0.94
IQM: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.30
XDAT
IQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и IQM

Дивидендная доходность XDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.14%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и IQM

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и IQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.93%
-16.85%
XDAT
IQM

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и IQM

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 17.38%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
20.69%
XDAT
IQM