PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

XDAT и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XDAT и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDAT и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-18.30%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

XDAT

1 день
0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-7.10%
3 года*
7.89%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPCXDAT с AMZN
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий XDAT и GDMA

XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
XDAT
Franklin Exponential Data ETF

Доходность на риск

XDAT vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

2.45

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

3.21

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.65

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

13.55

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.45

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.81

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.85

-0.95

Корреляция

Корреляция между XDAT и GDMA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и GDMA

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM2025202420232022202120202019
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок XDAT и GDMA

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

XDATGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-16.66%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-6.44%

-23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-12.74%

-42.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-6.40%

-25.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-3.78%

-22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

2.21%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и GDMA

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDATGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

2.68%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

9.89%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

12.13%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

9.43%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

10.82%

+18.62%